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Utilize o RSI da maneira correta

relative strength index (RSI), ou indicador RSI, que significa Índice de força relativa em português, está seguramente entre os indicadores mais utilizados na análise técnica e é provavelmente o oscilador mais popular e o melhor indicador de tendência. Você sabe utilizá-lo da maneira correta? Nos acompanhe nessa jornada pela história e pelas técnicas de utilização mais comuns desse famoso indicador.

 

Um pouco da história

O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. e trazido a público no ano de 1978 por meio do livro “Novos conceitos em Sistemas de Negóciação Técnicos” (New Concepts in Technical Trading Systems).

Seu objetivo era oferecer uma forma de se medir a força ou ímpeto de um instrumento.

 

O que é o indicador RSI

Sob a ótica de Wilder preços são geralmente vistos como elásticos e podem se mover até certo ponto de uma média antes de uma retração ou reação. Um avanço rápido nos preços resulta em situações de sobrepreço (overbought), enquanto um rápido declínio nos preços resulta em situações de sobrevenda (oversold).

Ele é, portanto, um indicador de momentum (ímpeto) que compara a magnitude de ganhos recentes a perdas recentes numa tentativa de determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo.

O indicador RSI está numa escala de 1 a 100, onde qualquer ponto acima de 70 é considerado overbought e qualquer ponto abaixo de 30 é considerado oversold.

RSI

Como é calculado o RSI?

O indicador rsi é calculado comparando-se a performance atual de um ativo contra sua performance prévia, ou seus dias de alta versus seus dias de baixa.

O indicador momentum RSI Utiliza-se a seguinte fórmula:

RSI = 100 – 100/(1 + RS*)

* RS = Média de X dias de alta / Média de X dias de baixa.

A quantidade de períodos padrão é 14, sendo que 9 e 28 também são comumente utilizados. Geralmente, mais períodos tendem a gerar dados mais precisos.

Como usar o RSI

A utilização do indicador RSI pode ir desde a forma básica (e geralmente errada) que os traders iniciantes usam até utilizações mais avançadas e refinadas que se torna um  melhor indicador de tendência. Veja abaixo.

Utilização básica + variação simples

RSI acima de 70 é considerado overbought indicando um sinal de venda. RSI abaixo do 30 é considerado oversold, o que implica num sinal de compra. Alguns traders um pouco mais conservadores esperam que o indicador RSI entre novamente dentro das faixas para efetuarem a entrada.

Utilização do criador: falhas de swing

O criador do indicador de momentum RSI sugeria que o trader aguardasse falhas de swing para, então, entrar no mercado.

Uma falha que indica venda é quando o RSI chega na zona acima do 70, desce, tenta subir de novo e “não consegue” passar o nível anterior, formando um topo mais baixo.

Uma falha que indica a compra é quando o RSI chega na zona abaixo dos 30, sobe, desce novamente mas não consegue passar o nível anterior, formando um fundo mais alto.

Divergências

Quando linhas de tendência de preço do instrumento divergem das linhas de tendência do indicador RSI isso pode ser um sinal de que a direção do ativo está prestes a mudar.

Utilizando em conjunto de outros indicadores

Alguns traders utilizar o cruzamento de médias móveis para confirmarem os sinais detectados no RSI.

RSI

Falha de Swing

Qual melhor cruzamento de médias móveis?

A utilização de médias móveis é uma técnica de análise de evolução dos preços assim como o indicador RSI.  A idéia aqui é utilizar a média móvel ao longo de um determinado tempo, e recalcular com dados mais recentes a cada unidade de tempo adicional. Há diferentes tipos de médias móveis e o uso de cada um deles vai depender da intenção e estratégia do trader. 

O cruzamento de médias móveis e um indicador de momentum é bastante útil para estratégias simples e avançadas, desde que você saiba interpretar bem os gráficos. As médias móveis ajudam a identificar com mais acerto o melhor indicador de tendências, para poder operar com êxito.

O melhor cruzamento de médias móveis acontece quando o RSI é usado para confirmar os sinais que as médias móveis apresentaram. O indicador deve medir quão forte é uma cotação, para quando obter o resultado das médias móveis poder descartar os possíveis alertas falsos e ficar com os mais assertivos.

Divergências

Quando linhas de tendência de preço do instrumento divergem das linhas de tendência do indicador RSI isso pode ser um sinal de que a direção do ativo está prestes a mudar.

Utilizando em conjunto de outros indicadores

Alguns traders utilizar o cruzamento de médias móveis para confirmarem os sinais detectados no RSI.

RSI com divergências de baixa. Repare o comportamento do preço após a divergência!

RSI com divergências de baixa. Repare o comportamento do preço após a divergência!

Utilizando em conjunto de outros indicadores

Cruzamento (crossovers) de médias

Alguns traders utilizar o cruzamento de médias móveis para confirmarem os sinais detectados no RSI.

RSI sendo usado em conjunto com as médias móveis

Estratégia MACD 5 minutos

Quando se fala em indicador RSI automáticamente há questionamentos sobre um outro indicador e da estratégia que comumente utilizada com ele: a estratégia MACD 5 minutos. 

O MACD é um indicador de momentum desenvolvido por Gerald Appel na década de 1970. Assim como o indicador RSI ele busca prever  negócios bons e ruins. Ele é calculado fazendo a diferença entre uma média móvel de curto prazo e uma média móvel de longo prazo .

Quer entender mais sobre esse Indicador de tendência e de momento? Assista: https://www.youtube.com/watch?v=OWvG_tVqatk

Conclusão

Lembre-se que não existe um indicador perfeito que vai deixá-lo rico da noite para o dia! Eles devem ser usados para ajudar na sua leitura do mercado e podem ser usados como confirmação para sinais de entrada ou saída do mercado.

Se você gostou de um indicador realize extensivos testes com o mesmo antes de criar uma estratégia com ele.

 





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